Cvičenia

Cvičenie 1.

Opakovanie: histogram, boxplot, popisné charakteristiky dát, pravdepodobnostné rozdelenia, transformácia náhodných premenných, odhadovanie strednej hodnoty, metóda momentov, metóda maximálnej vierohodnosti

Cvičenie 2.

Odhady parametrov. Vlastnosti bodového odhadu: nevychýlenosť, asymptotickosť, konzistentnosť

Cvičenie 3.

Interval spolahlivosti, Stredná kvadratická chyba, testovanie hypotéz: testovacia štatistika, rozhodnutie, chyba I. druhu, chyba II. druhu, p-hodnota. Likelihood Ratio Test (LRT)

Odhad parametrov pomocou ML, Metóda najmenších štvorcov, Vlastnosti MNŠ

 Cvičenie 5.

Odhad MNŠ a výberová korelácia, TSS, RSS, ESS, Koeficient determinacie, upravený koef. det, AIC, SIC, Zostavenie regresného modelu, Signifikantnosť parametrov

 Cvičenie 6.

Vynechané premenné, irrelevantné premenné, porovnávanie modelov, funkcionálna forma modelu, dummy premenné

 6.pdf (2,1 MB)

7.pdf (2,6 MB)

 Cvičenie 7.

Signifikantnosť parametrov: t-štatistika, Lineárne hypotézy: F-štatistika, Signifikantnosť regresie

Cvičenie 8.

Cvičenia pri počítači: odhad modelu a jeho testovanie

Cvičenie 9.

Cvičenia pri počítačí: Heteroskedasticita

Heteroskedasticita, Goldfeld-Quandtov test, Whiteov odhad kovariančnej matice, Waldov test, Whiteov test

Cvičenie 11.

Heteroskedasticita: Goldfeld - Quandtov test, Breusch-Pagan-Godfrey test, Multikolinearita, Zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov (GLS)